아참. 마지막의 Stochastic Calculus for Finance Volume I: The Binomial Asset Pricing Model Volume II: Continuous-Time Models 의 저자는 Steven Shreve입니다. 윗 책을 다 읽을 수 있는 수준이 되고, 만약 이 Shreve의 아래의 두 책들 을 읽을 수 있다면, 금융수학 저널에 논문을 쓸 기본이 되었다라고 봐도 무방합니다. ^^ 물론 왠만한 확률론 책들보다 훨씬 어렵습니다. (1) Mathematical Finance Mark H. A. Davis, Darrell Duffie, Wendell Fleming and Steven E. Shreve, editors IMA Volumes in Mathematics and its Applications 65 Springer-Verlag, New York 1995 (2) Brownian Motion and Stochastic Calculus by Ioannis Karatzas and Steven E. Shreve Springer-Verlag, New York Second Edition, 1991. 옛날에 라마누잔이 수학책 다섯권 혼자서 독학하고 불세출의 업적을 남겼죠. 혹시 심심하신 분들은 제가 소개해드린 대여석권 독파하지고, 금융수학계의 라마누잔에 도전해 보심이 어떠신지.... 저는 이만 휭---